Uzun suredir blogumu basibos biraktigimin farkindayim. Bir yandan odevler, diger yandan master tezi derken ne blog okumaya ne de yazmaya acikcasi zaman bulamadim.

Hani dunyada ne oluyor ne bitiyor tum bunlardan habersizken guncel bir duruma yorum yapmak abest kacacaktir. O zaman bende kisa bir sure de olsa uzerinde calistigimiz bir odevi ve sonuclarini sizinle paylasmak istedim.

Capital Asset Pricing Model (CAPM) Finansta son derece temel olan modellerden biridir. Benim gibi kaza eseri de olsa finansla ilgili bir ders aldiysaniz mevzu ilk bu modelden baslayacaktir muhtemelen. Modeli ilkkez duyanlar yada bilgilerini tazelemek isteyenler detaylar icin su linke bakabilir.

Talib Zahor'la ortaklasa hazirladigimiz bir calismada (aslinda bir finans dersi icin basit bir odev) ("Empirical Test of CAPM using UK Stock Market Data-set") CAPM'in uygunlugunu Londra Hisse Senedi Borsasa icin empirik olarak test ettik. Vardigimiz sonucu kisaca ozetlemek gerekirse; finans icin son derece temel teskil eden bu model bizim verisetlerimizle vardigimiz sonucla celiskili bir gorumun sergiliyor.
Konuyu merak edip calismayi okumak isteyenler makaleye su linkten ulasabilir.

Dani Rodrik blog sitesinde iktisatcilarin matematigi yogun bir bicimde kullanmalarinin nedenine dair goruslerini belirtmis.

Ozetle soyledigi sey su; cogunun dusundugunun aksine iktisatcilar matematigi cok akilli olduklari icin degil, aksine yeterince akilli olmadiklari icin yogun bir bicimde kullanirlar. Aslinda tartismaya acik bir konu, yorum sizin...